说起来接触K线也不是最近的事情了，早在初中的时候就听说了交易所，但是当时的眼界的确不懂得资本流动和货币升值等等知识，其实随便在当时购入主流币等几年就会有超过10倍的升值。如今已经错过了这个机会，但是在V2EX和Linuxdo论坛上都看到有人提及量化能够实现复利，所以我本着探索的决心开始给自己整点新东西玩玩。
说起来交易所都有很完备的api开放使用，而且Github上也有很多框架比如freqtrade和banbot，前人的工作已经很完备了，但是我在docker中配置这两个东西都感到无比费力，虽然最后配置成功了，但是考虑到我目前那自己的主机当作服务器，校园网的网速延迟不敢恭维不说，而且由于是国内的环境，下载币安的数据非常困难，虽然也可以用tun模式实现全局魔法上网但是这样一来我的延迟直接就爆炸了，所以最后暂时搁置在本地部署的想法。
于是我了解到了Tradingview，这个平台的各种数据都非常完备，而且支持使用Pine语言进行策略的编写，和交易所能够用webhook进行交互，于是就成为了我的优先选择，至于本地部署框架可能要等到好心情的时候再准备了。
最终还是放弃了TV，因为花了100多r买了个保加利亚VPS，便宜实惠，总算是有自己的小鸡了呜呜呜。
说起来工具其实不是量化最重要的，最重要的是策略，作为一个策略小白，只能拜托Cursor给我生成一些比较靠谱的策略，而最终我还是得到了两个方向的策略，但是他们都有硬伤，甚至一个策略在让我有了100%的收益后又归零，这两个策略有待我进一步研究，在这里就记录一下学习探索的过程吧。
趋势策略的优化
曾经听到过一个观点，对于小白而言，趋势策略是最合适的策略。
诚然，最后我的确写出来了一个趋势策略，但是很感人的是胜率在50%左右，收益率也不是很高，这算是相当烂的策略，因此，在这个趋势策略的基础上，我进行了非常多的优化。
首先就是逃不掉的EMA指标，但是仅仅是EMA指标是不够的，曾经我在混群的时候就听说过有人喜欢用ema指标去判断趋势，似乎是用ema10去做到的，但是实际上作为机器运行的策略也没有那么聪明能直接从图上发现点线索（当然专业的量化机构肯定是做到了），所以我还是采用了3条均线金叉作为入场的点，配合其他的指标比如说vol进行判断。
简单来讲，这个策略很强，最高的时候让我获得了50%的收益，但是很快就会开始跌，因为这个策略的动态止损很烂，只要是假信号导致的金叉就会盲目开单，最后离场就会导致巨额的亏损，但是理论上来讲，可以把其他判断的方式引入到这个策略中，比如说背离策略或者斐波纳契策略来判断出场点位，但是实际上尝试了以后并没有起到1+1=2的效果，如果有更好的判断方式的话，我大概会尝试。
说起来优化后的策略虽然让我损失很大，但是我也的确看到了100%的收益的时刻，市场瞬息万变，这个策略的胜率是95%，但是也就是在那5%让我失去了所有收益，这里就要特别考虑夏普率了，但是实际上回测的数据并不能代表未来，在开单之后无论是什么策略在币圈这个市场上似乎都是全凭运气。这也许就是合约的恐怖之处了，我开始逐渐理解为什么会有人一夜爆仓失去所有。
第一次通过Tradingview配合Webhook的量化尝试以失败告终
基于缠论和套牢盘的策略
说起来量化更适合去干的就是这种剥头皮策略，在现实中人们没有那么好的精力去24小时高强度开单平单，机器所擅长的就是这方面，而在这个领域，我的确找到了能够复利的策略，目前看来还是比较稳定，但是这个策略的硬伤不来自于策略本身，而是来自于开单平单这方面。
这类策略的特点就是每次开单都不以很高的收益作为目标，相应的一般也不会产生巨大的亏损。这种策略的目的是通过1-3根K线的变化就立刻完成交易，也就是剥头皮，每次也许只能赚到1u不到，但是胜在频繁，24小时甚至能够交易8次（当然了其实是可以交易上百次的，但是我会过滤掉大部分不确定收益的，相比之下趋势策略因为追求高收益可能连续2天都没有开单）。正常情况下这种策略应该是秒级的，但是实际上webhook在传递过程中也会有延迟，大概在2秒左右，再加上交易所的开单平单延迟，所以秒级的剥头皮算是没戏了，大概只能在国外vps上运行。所以我最终选择了1分钟级。
说起来使用这个策略必须考虑交易所的费率，对于合约费率而言，最开始用的是欧易，开单平单费用约0.07%，然后经过调研，Bybit的是0.075%，币安的是0.07%，但是币安的优势在于USDC支付会免除开单费用，所以开单0结单0.04%，如果再使用BNB的话还会在这个基础上打9折，所以最后还是用了币安，这里不得不吐槽一下币安的webhook实在是太不先进了，隔壁okx有的收益盈亏止盈止损币安通通都没有！
对于币对的选择主要还是考虑ETH、SOL、大饼，说起来SUI这种山寨小币收益应该也不错，但是还是算了，不敢冒这个风险。
事实证明这个策略在非极端行情下还是非常好用的，但是经过我不断的测试，我发现币圈的极端行情还是比较多的，几乎每月都会发生一次莫名其妙的瀑布（现在看来就是巨鲸出货），该策略在周末（疑似交易所高度控盘）和夜间非常危险，毕竟是短线策略。但是15分钟级别的长线，用10倍杠杆特定点位开单，似乎是能够做到比较稳定的盈利的，当然只是风险小了一点。
下面给出一点这个策略的关键词，一说很多玩的人就懂了：缠论和套牢盘。实测下来总是在赚到100%的时候狠狠吃亏损回归原位，还是算了，至少是没爆仓，合约感觉还是没找到非常稳定持续盈利的策略啊。
第二次通过人工配合指标开单遇到瀑布，还是以失败告终。
网格策略（采用）
在 Linuxdo 看到了佬的开源网格策略，浅浅看了一下是个现货日内逢低买高卖，自动计算更改边界的逻辑，佬的回测年化有30%，准备继续搭建tun全局魔法之后尝试一下，也算是给我这个网格小白一个新思路，或许这玩意儿能用在合约上？
这是佬的开源项目，可以直接搭建：
https://github.com/EBOLABOY/GridBNB-USDT
年化在30-40%，如果测试稳定，我将长期使用该策略
目前经过测试比较稳定，可以作为我的长期策略了，目前感觉网格策略确实是可以赚到钱的，这种思想确实有点意思，分阶段止盈止损。
打算换用其他币种试试，有人做了回测，打算试试回测一下
经过一个月的测试，网格策略是可以盈利的，且实际上盈利了5%，非常满意这个策略的表现，今后会长期使用。
策引（采用）
这个平台很早就在v2看到了，终于还是买入支持一下，很快这个平台就要把LLM加进去，作为小白最喜欢的功能就是这个，虽然标榜的双均线策略似乎在中证300不太ok，总之是个不错的复盘工具，相对稳定，比较适合我这种求稳性格的人吧。
目前回测得到的黄金etf的年化是13.8%左右，还是比较可观的收益率，只可惜我没有大资金。
说起来通过回测发现定投纳指才是yyds啊，真能翻2倍呢
在2025年6月策引要引入AI写策略，期待进一步探索AI生成的策略
目前该平台的想法是今后都用来主要做etf的量化，每年能超过15%基线就是胜利。
海龟交易法
用ATR的海龟交易法，Github上有开源的策略，感觉根本赚不到钱嘛，现在庄家都会针对海龟交易法喝海龟汤，所以这种策略的学习意义大于时间意义，事实上运行一周下来也是亏损，尤其是在币圈这种一堆垃圾币完全是庄家控场的市场下。但我非常推荐小白去研究这个方法，绝对会对量化有很多启发，毕竟海龟交易法是一个完整的交易系统。
虽然海龟以失败告终，但该策略对于我的启发非常大，使我有了完整的交易系统。海龟交易法目前几乎失效，但是我自己的交易系统是修改基于海龟交易法的开源代码实现的，也由此不再给TradingView续费。同时我学到了资金管理，头寸等等重要的知识，成为了我的交易系统的重要组成。
基于斜率的策略
看到有观点认为可以使用ma斜率作为重要的判断方式，于是我就在原有的趋势策略上加了高一级周期的斜率验证，算是一种进场信号。交易频率明显降低，起初获得了不错的盈利，但是后期市场出现瀑布，策略宣告失败。
这一次的失败终于令我反思我的止损方式，需要找到一种避免瀑布的紧急出场止损方法，最终我找到了防瀑布的出场方法，并应用到我的策略中去。我选择放弃斜率验证，虽然这是一个不错的入场验证方式，我可能会应用到人工判断中去，作为量化还是不太好用。
实验策略（检验中）
经过之前的经验，我发现了一个问题，我总是多空双做，这会承担巨大的风险，而且选择的交易对的市值都不高，简直是山寨中的山寨。所以这次采用的策略应用对象都是市值高的交易对，结合之前的经验做了头寸调整和防瀑布，同时优化了参数，如此一来交易系统彻底完善了，这次把方向调整为只做多。
回测效果很好，目前在经历市场的检验，希望财运昌隆
美股A股策略监控筛选器
摸鱼做出来了策略筛选器，其实很简单，使用AKShare的api轮询股票代码然后获取最近的100条K线罢了，然后用钉钉推送。目前仍然在验证基于实验策略的收益情况。
裸K交易法
待研究
可转债策略
待研究
A股ETF网格
待研究
加密货币三角套利/多平台套利
待研究，看到了相关的开源项目以及文档，但私以为没有大资金的话收益应该是很低的。
未完待续
探索应该会持续很久了，发现我的指标其实在大A那边也挺管用，确切地说短线K线都还是有规律的，只不过盯盘和交易毕竟是非常费时间的过程，作为学生尽早尝试交易获得经验，说起来的确获得了交易心理上的很多经验但是实际交易中心态可能还是会出问题，索性更偏向于稳定的剥头皮策略，至于趋势之类，还是等到工作以后用小仓位玩玩A股etf和黄金吧。
